Дисклеймер. Эта статья переведена на русский язык с помощью машинного перевода. Улучшенная версия будет опубликована позднее.

 

 

 

Айсберг-ордер — это стратегический подход к размещению крупных сделок и решению проблем, связанных с влиянием на рынок и проскальзыванием. Эта автоматизированная стратегия делит значительные ордера на скромные субордера, что позволяет быстро выйти на рынок и свести к минимуму проскальзывание. 

 

Он идеально подходит для маркет-мейкеров и позволяет пользователям незаметно влиять на динамику рынка без раскрытия всей своей позиции. Автоматическое разделение ордеров стратегии скрывает торговые намерения, что делает его оптимальным для тех, кто предпочитает не выводить ожидающие ордера на рынок. 

 

 

 

 

Основные характеристики айсберг-ордера Bybit Kazakhstan:

• Настройки лимита цены: Позволяет пользователям устанавливать верхние и нижние ценовые лимиты для тейкеров, улучшая контроль над исполнением ордеров в динамичных рыночных условиях.

• Скрытый размер: Айсберг-ордера скрывают весь размер ордера, показывая только небольшую часть за раз.

• Снижение влияния на рынок: Идеально подходит для крупных трейдеров, поскольку помогает избежать значительного движения рыночных цен и не позволяет другим совершать сделки.

 

 

 

 

Как это работает?

Трейдеры задают общий объём и параметры ордера, такие как Настройки разделения, Опционы размещения ордеров и Лимит цены. После размещения айсберг-ордера первый субордер попадает в книгу ордеров. По мере исполнения каждого субордера система автоматически размещает другой ордер до полного исполнения айсберг-ордера.

 

На Bybit Kazakhstan есть два (2) разделенных параметра и четыре (4) варианта размещения ордеров.

 

 

Разделить настройки

Количество на ордер: Установите количество для каждого субордера.

Количество разделённых ордеров: Определите количество субордеров для разделения айсберг-ордера.

 

 

 

Предпочтения ордера

Айсберг-ордер предлагает четыре различных предпочтения для различных торговых потребностей:

 

 

 

 

Лимит цены

Функция лимита цены добавляет дополнительный уровень контроля к вашим ордерам, обеспечивая соответствие ордеров рыночным условиям. Ордера размещаются только в том случае, если цена более выгодна, чем лимит цены, и приостанавливаются, если цена становится менее выгодной.

• Приостановка исполнения:

  •  Ордера на покупку размещаются только в том случае, если цена последней сделки (LTP) находится на уровне или ниже ценового лимита, и приостанавливаются, если LTP поднимается выше него.

  •  Ордера на продажу будут размещаться только в том случае, если LTP находится на уровне или выше ценового лимита, и приостанавливаются, если LTP падает ниже него.
    
    

• Триггер стратегии:

  • Ордера на покупку: Если лимит цены ниже LTP, стратегия ожидает, пока цена упадёт до лимита, прежде чем начать.

  • Ордера на продажу: Если лимит цены выше LTP, стратегия ожидает, пока цена поднимется до лимита, прежде чем начать.

Примечания:

— Трейдеры могут устанавливать лимит цены только для ордеров со следованием, следованием (тейкер) и следованием (смещение). 

— Ордера могут исполняться в качестве тейкера или мейкера. Можно включить функцию «только пост» (доступна только для лимита слежения и лимита слежения (взаимозачет)), если хотите, чтобы ордер исполнялся только в качестве мейкера. Система автоматически отменит лимитный ордер, если обнаружит, что он будет исполнен в качестве тейкера.

— В случае значительной волатильности рынка, если ваш ордер будет отклонен пять раз из-за пост-только условия, стратегия будет отменена.

 

 

 

 

Пример

Предположим, трейдер А разместил айсберг-ордер со следующими параметрами:

• Контракт: BTC/USDT

• Направление: Лонг

• Общее количество (кол-во): 6 BTC

• Количество на ордер: 0,6 BTC

• Предпочтения ордера: Лимит погони

• Цена ордера: Заявка 1/запрос 1

• Лимит цены: 20 000 USDT

 

 

Процесс исполнения этого айсберг-ордера выглядит следующим образом:

1. Инициализация ордера: айсберг-ордер размещён на основе параметра, установленного трейдером A.

2. Автоматическое разделение субордеров: Система автоматически делит ордер на 6 BTC на 10 субордеров по 0,6 BTC каждый. 

3. Исполнение по цене предложения/запроса: Система размещает первый подордер айсберг-ордера по цене ставки 1, стремясь к конкурентному размещению для достижения более выгодной цены. Первый субордер становится видимым на рынке для исполнения.

4. Непрерывное исполнение: По мере исполнения первоначального субордера на 0,6 BTC система легко размещает следующий субордер по цене предложения 1. Этот процесс повторяется итеративно до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер на 6 BTC.

 

На протяжении всего процесса трейдера А строго поддерживается заранее установленный ценовой лимит в размере 20 000 USDT. Айсберг-ордер гарантирует, что каждый субордер исполняется в рамках этого лимита, предотвращая сделки по ценам, превышающим указанный порог.

 

В этом случае айсберг-ордер уделяет первоочередное внимание обеспечению более эффективных цен. Каждый субордер активно ищет оптимальные рыночные условия, стремясь достичь более благоприятной общей средней цены для ордера на 6 BTC.

 

 

Примечания:

— Спотовый айсберг-ордер:

• Максимальное общее количество, допустимое для айсберг-ордера, в 100 раз превышает максимальное количество ордеров, указанное в Правилах торговли.

• Максимальная сумма ордера на субордер составляет не более Количество или стоимость одного ордера, указанные в Правилах торговли.

— Айсберг-ордер на деривативы:

• Максимальный общий размер айсберг-ордера в 500 раз превышает максимальный размер ордера, указанный в торговых параметрах на деривативах.

• Максимальная сумма ордера на субордер в 5 раз превышает максимальный размер ордера, указанный в параметрах торговли деривативами.

— В настоящее время айсберг-ордер не поддерживается в демо-трейдинге.

— Айсберг-ордера поддерживаются как на основном аккаунте, так и на субаккаунтах. В каждом аккаунте может быть не более 10 айсберг-ордеров, а каждый символ может открыть только 1 айсберг-ордер. 

— Через 7 дней вся стратегия завершается, что приводит к прекращению стратегии, а все неисполненные ордера отменяются.

 

 

 

 

Причины отмены айсберг-ордера и прекращения стратегии

Если ваш айсберг-ордер был отменён или терпел прекращение стратегии, это может быть связано с различными факторами, включая:

 

• Недостаточный доступный баланс

• Удалён вручную

• Стратегия исполнена

• Недостаточный размер закрытия

• Изменение режима позиции

• Сработал ордер «только сокращение» 

• Субордера не могут быть исполнены, если позиция близка к доставке

• Превышение лимита риска

• Превышение лимита открытых процентов

• Требуется обновление Единого торгового аккаунта (ЕТА)

• Аккаунт заблокирован из соображений безопасности

 

 

 

 

 

Размещение айсберг-ордера 

Шаг 1. Перейдите на страницу торговли, на которой хотите торговать, и выберите Айсберг-ордер.

 

 

 

 

 

 

Шаг 2:Введите следующие параметры айсберг-ордера:  

• Общее кол-во

• Разделить настройки: Кол-во ордеров или кол-во ордеров 

• Предпочтение ордера: Лимит слежения (тайкер), лимит слежения, лимит слежения (взаимозачет) или фиксированные цены

• Лимит цены

 

Затем нажмите Покупка/лонг или Продать/Шорт.

 

 

 

 

 

 

Шаг 3. Убедитесь, что вся введенная информация верна, а затем нажмите Подтвердить.

 

 

 

 

Просмотрите текущие ордера или историю ордеров, нажав на Инструменты и выбрав Айсберг.

 

 

 

 

Чтобы закрыть айсберг-ордер, нажмите « Инструменты » и выберите « Завершить » на вкладке позиции.